Cómo calcular su probabilidad de ruina a partir del día de comercio

  1. Finanzas personales
  2. Invertir
  3. Cómo calcular su probabilidad de ruina a partir del día de comercio

El rendimiento esperado, el número feliz, tiene una contraparte no tan feliz llamada probabilidad de ruina. Mientras haya alguna probabilidad de pérdida, no importa cuán pequeña sea, hay alguna probabilidad de que pueda perderlo todo cuando esté operando. La cantidad que puede perder depende del tamaño de cada operación en relación con su cuenta, la probabilidad de que cada operación tenga una pérdida y el tamaño de las pérdidas a medida que se producen.

La siguiente figura muestra las matemáticas para encontrar R, la probabilidad de ruina.

Cómo calcular la probabilidad de ruina.

A es la ventaja en cada operación. Esa es la diferencia entre el porcentaje de operaciones ganadoras y el porcentaje de operaciones perdedoras. En el ejemplo anterior de rendimiento esperado, las operaciones ganan el 60% del tiempo y pierden el 40% del tiempo. En ese caso, la ventaja del comerciante sería:

C es el número de operaciones en una cuenta. Supongamos que estamos dividiendo la cuenta en diez partes iguales, con el plan de hacer diez operaciones hoy. La probabilidad de ruina hoy es del 1,7%.

Ahora, 1.7% no es una alta probabilidad de ruina, pero tampoco es cero. Si su ventaja es menor, si la pérdida esperada es mayor, o si el número de operaciones es menor, entonces la probabilidad de ruina es aún mayor.

La siguiente tabla muestra la relación entre la ventaja del operador (la columna de la izquierda), el número de operaciones (a lo largo de la parte superior) y la probabilidad de ruina correspondiente, redondeada al porcentaje más cercano.

Probabilidad de ruina
123456789102%96%92%89%85%82%79%76%73%70%67%4%92%85%79%73%67%62%57%53%49%45%89%79%70%62%62%55%49%43%38%34%85%73%62%53%45%38%33%28%24%24%24%20%82%67%55%45%37%40%37%25%20%16%16%13%12%79%62%49%38

más grande el borde y más operaciones que puedes hacer, menor será tu probabilidad de ruina. Ahora bien, este modelo es una simplificación en el sentido de que asume que una pérdida comercial va a cero, y no siempre es así. De hecho, si utiliza stops (órdenes automáticas de compra y venta), nunca debe hacer que una operación llegue a cero. Pero usted puede ver una erosión constante en su cuenta que le hará más difícil ganar dinero. Por lo tanto, la probabilidad de ruina es un cálculo útil que muestra si usted perderá dinero a largo plazo.

Cuantas más operaciones pueda realizar con su cuenta, menor será su probabilidad de ruina. Es por eso que la administración del dinero es una parte clave de la administración del riesgo.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *