Cómo calcular el riesgo en los rendimientos de sus operaciones diarias

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La mayoría de los operadores diurnos son bastante buenos para hacer un seguimiento del dinero que han ganado, pero en general no son tan buenos para evaluar el riesgo inherente a esos rendimientos. Aquí hay un par de medidas que puede considerar para determinar el nivel de riesgo que está tomando para obtener esas ganancias comerciales.

Porcentaje de ganancias y pérdidas

Los operadores de día a menudo calculan su “promedio de bateo”, aunque pueden llamarlo su porcentaje de ganancias y pérdidas o proporción de ganancias. Es lo mismo: el número de operaciones exitosas con respecto al número total de operaciones. No todas las operaciones tienen que funcionar para que usted gane dinero, pero cuanto más a menudo las operaciones funcionan para usted, mejor será su rendimiento general.

Si usted tiene un buen rendimiento y un alto promedio de bateo, entonces su estrategia puede tener menos riesgo que una que se basa en sólo un puñado de intercambios de jonrones en medio de un montón de ponchados.

Desviación estándar

¿Quieres algo más duro que tu promedio de bateo? Pasemos a la desviación estándar, que es difícil de calcular sin una hoja de cálculo, pero que constituye el núcleo de muchas de las medidas de riesgo existentes.

El cálculo de la desviación estándar comienza con el rendimiento medio durante un período de tiempo determinado. Este es el rendimiento esperado, el rendimiento que, en promedio, usted obtiene si se mantiene con su estrategia comercial. Pero en cualquier semana, mes o año, el rendimiento puede ser muy diferente de lo que usted espera.

Cuanto más probable sea que usted obtenga lo que espera, menos riesgo asumirá. Las cuentas de ahorro bancarias aseguradas pagan una tasa de interés baja, pero la tasa está garantizada. El Day Trading ofrece la posibilidad de obtener rendimientos mucho más altos, pero también la posibilidad de perderlo todo en un mes, especialmente si no puede mantener su disciplina de trading.

La desviación estándar se calcula mediante una serie de pasos:

  • En el Primer Paso, usted toma cada retorno durante el período de tiempo y luego encuentra el promedio. Un simple medio servirá. Aquí, hay 12 meses, así que agregue los 12 retornos y luego divida entre 12.
  • En el Paso Dos, usted toma cada uno de los 12 retornos y luego le resta el promedio. Este cálculo muestra cuánto difiere un retorno del promedio, para darle una idea de cuánto pueden ir y venir los retornos.
  • En el Paso Tres, tomas cada una de esas diferencias y luego las cuadrillas (multiplícalas por sí mismas) para deshacerte de los números negativos. Al sumarlas, se obtiene un número conocido en las estadísticas como la suma de los cuadrados. Ahora tienes suficiente para el Paso Cuatro.
  • En el Paso Cuatro, usted toma el promedio de la suma de las casillas.
  • Para el Paso Cinco, se calcula la raíz cuadrada del promedio de la suma de los cuadrados. Esa raíz cuadrada del quinto paso es la desviación estándar, el número mágico que estás buscando.

Por supuesto, no tienes que hacer todas estas matemáticas. Casi todos los programas de operaciones calculan automáticamente la desviación estándar, pero al menos ahora usted sabe de dónde proviene el cálculo.

Cuanto mayor sea la desviación estándar, más arriesgada será la estrategia. Este número puede ayudarle a determinar qué tan cómodo se siente con las diferentes técnicas de operación que puede estar probando, así como si desea seguir con su estrategia actual.

En términos académicos, el riesgo es la probabilidad de obtener un rendimiento que no sea el que usted espera. Para la mayoría de la gente no hay riesgo de obtener más de lo que usted espera; el problema es obtener menos de lo que usted esperaba. Esta es una limitación clave de la evaluación de riesgos. Por supuesto, unos pocos períodos de retornos mejores de lo previsto suelen ir seguidos de una serie de retornos peores de lo previsto.

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